Індикатори максимально сприятливого і несприятливого відхилення
Max сприятливі та несприятливі відхилення в торгівлі на Forex
Вперше назви індикаторів “Сприятливі/несприятливі відхилення” з’явились в книзі видатного трейдера Джона Свіні, яка була опублікована в 1996 році. Max сприятливі відхилення – це найвища ступінь відкритого прибутку, яку можна добитися за період угоди. Відповідно показник Max несприятливих відхилень свідчить про найбільш відкриті збитки, які допустимі за час проведення угоди.
Аналіз відкритих позицій
Аналіз відкритих торгових позицій за допомогою техніки MFE і MAE дозволяє трейдеру розбити їх на три основні категорії:
- Перша група, це своєрідна мрія спекулянта, до неї відносяться всі позиції, які миттєво стають прибутковими. На таких угодах не буває відкритих збитків, так як вони закриваються в Max можливого рівня прибутку.
- Друга група – до неї потрапляють всі позиції, за проміжок часу утримання яких ціна пішла в мінус, а потім повернулась на позитивну територію, дозволивши закрити угоду з прибутком.
- Третя група угод спочатку здається прибутковою, проте пізніше їх значення змінюється навпаки, отримуючи статус збиткових операцій. В цю групу також відносяться угоди, які з самого початку показали себе збитковими.
Стратегія управління ризиком синхронно ринковій волатильності
Чи можливо створити тактику торгівлі, яка керує ризиками синхронно руху волатильності ринку? Подібна стратегія існує і націлена вона на підкорення двух основних цілей:
- Угоди з третьої групи(про які було сказано трохи вище) повинні закриватися, якщо вони пройшли невеликий відрізок торгового часу на графіку дохідності. Миттєво закривати подібні позиції не варто, так як існує ймовірність розвороту ринку й переходу їх до другої групи.
- Необхідність в пошуці цільового орієнтиру з можливістю закріпити отриманий дохід. Такий орієнтир повинен відрізнятися достатньою гнучкістю – дозволяючи миттєво закривати позиції або частково фіксувати прибуток, що допоможе визначити можливі точки подальшого розвитку тренду.
