Волатильність ринку валют, формування цін на форекс
Волатильність(від англ. VOLATILITY) мінливість. Фінансовий показник статистики, який дає характеристику мінливості ціни.
Види волатильності:
Очікувана волатильність – волатильність, яка прогнозується на основі діючої фінансової вартості інструменту, маючи на увазі, що вартість на ринку цього інструменту фінансів, відображає прогнозовані ризики.
Історична волатильність – це об’єм, рівний стандартному відхиленню від вартості фінансового інструменту, за прогнозований часовий інтервал, розрахований на основі даних історії його вартості.
Динамічна торгівля на ринку форекс неможлива без врахування волатильності ринку. Валютний ринок форекс контролюється трейдерами цілодобово. Форекс трейдер фільтрує розбіжності в різні часові проміжки доби й використовує це в торгівлі. Валютні пари мають прогнозовану волатильність, тобто мінливість, що трейдер може використовувати у своїх інтересах.
Волатильність ділиться на:
Торгово – сесійну.
Добову.
Наприклад, Лондонська сесія – 30 % всіх угод заключається в період роботи саме цієї сесії. Волатильність валюти – це середній діапазон мінливості цін, відносно до всіх пар валют, на Лондонській сесії може підскочити на 80 пунктів. Добовий діапазон мінливості валютних пар USD/CAD; GBP/CHF; GBD/JPY; може складати 140 пунктів. Грамотна прогнозованість волатильності ринку та валютних пар дозволяє маніпулювати рінем ризику, TAKE-PROFIT та STOP-LOSS ордерами. При відкритті Нью – Йоркської сесії, інвестори конвертують європейську валюту в американський долар. Найбільш ходові валютні пари на Нью – Йоркській сесії GBP\JPY; GBP\CHF. Токійська сесія провокує активність валютних пар GBP\JPY; GBP\CHF.
Переваги торгових майданчиків forex
Взявши за основу переваги торгових майданчиків ринку форекс до різних пар валют, можна сконструювати систему купівлі – продажу на основі часових зон.
Тандемний симбіоз часового фактору та індикаторів самого ринку підвищить ефективність роботи трейдера на форекс ринку. Ринки в стадії формування(EMERGING MARKETS) характеризуються високим відсотком волатильності, а розвинуті ринки(DEVELOPED MARKETS) більш стабільною волатильністю та меншим ринковим ризиком. Проте враховуючи нестабільність світової економіки, хаотичні інвестиції, навіть ринки з розвинутою інфраструктурою здатні до екстремальної волатильності. Тому закономірний висновок – при високій мінливості рух ціни валютних пар буде схожим з броунівським рухом.
При низькій мінливості ринку ціни на акції будуть змінюватися регульовано, стабільно, напротязі тривалого часу.
