Линда Рашке – одна из самых успешных женщин-трейдеров
Рожденная торговать.
Линда Рашке была рождена в 1956 году в западной части США. Проходила обучение в достаточно хорошо известном Occidental College в городе Лос Анжелес, который закончила в 1980 году с научной степенью в области экономики и музыки. Линда хорошо знала с самого начала о том, что желает работать на фондовой бирже. Поэтому подала собственные резюме в каждый брокерский дом на западном побережье, но ввиду отсутствия наличия опыта, ее никуда не приняли. Линда не сдалась и проявила свое упорство и одержала работу трейдера торговой площадки в мелком брокерском доме на фондовой бирже в Сан Франциско.
«Черный понедельник»
Начиная с первых месяцев 1985 года и до лета 1987 года индекс Доу Джонса вырос почти вдвое, достигнув своего максимума 2706 пунктов. Некоторые важные факторы, такие как растущий уровень инфляции, не полная определенность на валютном рынке и неожиданное увеличение базовой ставки за прошедшие три года, повлияли на резкий разворот. 16 октября, под конец недели, индекс Доу Джонса спустился до 2246 пунктов. В начале следующей недели, 19 октября произошло то, что невозможно было себе и представить: на достаточно мощном Австралийском фондовом рынке произошёл обвал на 42%, Гонконгском на 46%, Британский рынок - падение «всего» на 26%.
Основательных причин для обвала подобной амплитуды не было. Большинство тогда винили во всём компьютерные системы и программное обеспечение, которые, на то время, только входили в обиход. Всё же тот «черный понедельник» не оказался первым «черным лебедем» в финансовой истории - и он, естественно же, не остался последним.
Линда Рашке пережила биржевый коллапс 1986 года у себя дома перед собственным компьютером. В результате того, что в дни накануне у неё была сильная волатильность, в период обвала она не имела открытых позиций. Но в обед, когда положение слегка успокоилось, она стала открывать свои длительные позиции по фьючерсам S&P. Это было верным решением, потому что понедельничные минимумы уже никогда не продублировались. Через 15 месяцев цены снова вернулись до уровня, на которых они находились до коллапса. Даже несмотря на существование уже на то время новых компьютерных технологий, Линда исповедовала старые испытанные торговые техники. Она вручную рисовала графики и пользовалась только одним осциллятором, который указывал на разницу меж 3 и 10-дневными усреднёнными скользящими.
Успех как автор.
В вышедшей на свет книге в 1996 году «Street Smarts» Линда Рашке появилась в качестве соавтора. Совместно с Лоренсом Коннорсом она обнародовала несколько деталей собственной торговой стратегии для кратковременной торговли. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из ее наиболее важных стратегий и попробуем использовать некоторые из них на следующих примерах:
1. Черепаховый суп.
Данная стратегия базировалась на фактах, что пробои, использованные легендарными Трейдерами-Черепахами, в своем большинстве были ложными. Соответственно вход по данной стратегии «Черепахового супа» базировался на таких ложных пробоях.
Сигналы производятся во всех временных диапазонах.
Основные правила для длинных входов:
A) Нынешний минимум обязан быть наиболее низким минимумом за последние 20 баров.
Б) Минимум предыдущий с периодом 20 должен размещаться на одном из четырех предыдущих баров.
B) Бай-стоп должен находится на уровне предыдущего минимума с интервалом 20.
Г) Стоп-лосс должен быть ниже нынешнего минимума.
Д) Тейк-профит с применением трейлинг-стопа, если позиция положительная.
Линда предпочла не давать остальных более детальных рекомендаций, адаптированных к различным рынкам.
2. Черепаховый суп + 1.
Данная вариация вышеописанного сетапа. Основное преимущество такой стратегии заключается в том, что вход производится на следующий день после получения сигнала.
Правила при открытии длинной позиции.
A) Новый уровень 20-дневного минимума.
Б) Идущий перед этим 20-дневный минимум необходимо сделать фиксированным на уровне одного из трех предшествующих баров.
B) Бай-стоп в следующий день по стоимости 20-дневного минимума.
Г) Стоп-лосс меньше нынешнего 20-дневного минимума.
Д) Фиксируется доход через 2-6 баров, трейлинг стоп применяется для остальной части позиции.
3. Святой Грааль.
Так же как и многие другие стратегии в указанной выше книге, следующий подход считается достаточно простым и его легко использовать на всех временных промежутках. Данная стратегия идёт по линии тренда. Покупки совершаем на откате или ниже средней скользящей, в случае если индикатор ADX (Индекс среднего направленного движения) располагается выше уровня 30 пунктов.
Главные условия для длинного входа:
A) ADX (14) должен находится выше уровня 30 и продолжать расти.
Б) Нынешний бар пересекает вниз экспоненциальную среднюю скользящую с определённым периодом 20.
B) Бай-стоп на максимуме нынешнего бара.
Г) Стоп-лосс на уровне меньше последнего колебательного минимума.
Д) Тейк-профит на новом уровне колебательного максимума или трейлинг стоп на нынешнем колебательном минимуме.
В книге рассказываются основные правила управления капиталом, необходимые для изучения, перед тем, как приступить к торговле по данной стратегии.
Таким же образом, изучив правила, можно применять описанные выше стратегии для входа на коротких позициях. Позицию нужно открывать большим размером (один или более контрактов).
Стремительные входы не очень рекомендуются. Стоп-лосс помещается на текущий максимум/минимум-точку, служащую поддержкой или противником, которые не могут быть пробиты.
Рекомендуемым выходом является прогрессивный (шкалирование), в случае, когда вы торгуете более, нежели одним контрактом. Фиксирование прибыли рекомендуется, в случае, когда рынок разгоняется. Крупные бары на графике отображают количество участников на рынке, для Линды Рашке они обозначают момент, когда последний трейдер попал на рынок. С этого момента цена может стремительно изменить свое направление.
Стратегии Рашке в сегодняшних условиях
Первый пример - небольшая сделка под руководством стратегии Черепаховый суп +1. Давайте рассмотрим график акций Jenoptik AG. Коричневые линии на котором демонстрируют нам каналы, сооруженные на основании 20-дневных максимумов/минимумов. Зеленая отметка от 4 марта (№1) демонстрирует нам текущий 20-дневный максимум. Идущий перед этим 20-дневный максимум находился зафиксированным на отметке 6.07 евро. Сейчас мы оставляем ордер на продажу ниже предыдущего максимума (к примеру на 6.05). Ордер размещаем на последующий торговый день. Ордер был применён по нужной цене 7 марта. Стоп располагаем на нынешнем 20-дневном максимуме (в данном случае на 6.15). Согласно с правилами стратегии, мы в праве зафиксировать доход через 3-5 дней. После чего на оставшейся части позиции мы употребляем трейлинг-стоп.
Женщина-президент
Линда Рашке, используя такого рода стратегии, добилась огромного успеха. В 1992 году она стала учредителем управляющей компании LBR Group, президентом которой и остается. На сегодняшний день Рашке является один из активных и действующих членов Ассоциации технических Аналитиков США. В период серьёзного краха доткомов в начале 2000 года Рашке удачно торговала на рынке. Следом после трудного развода и грядущей рыночной коррекции, она на небольшое время ушла с рынка. До того времени как нисходящий тренд не начал развиваться заново. Рашке возвратилась на рынок и продолжает усиленно работать и по сегодняшний день. Она организовывает вебинары, тем самым помогая обучению новоиспечённых трейдеров.
В чем же кроется секрет успеха этой женщины, которую и до теперь легко назвать успешным трейдером даже после стольких годов бычьих, медвежьих и боковых рынков? В каком-то из собственных интервью Линда заявила: «в обычном ведении ежедневника и ручной работе с графиками. Вы нуждаетесь в простом стабильном методе – вот и секрет». Вам удастся выжить, лишь, если вы обладаете чувством рынка. Остальная часть секрета «это стремление двигаться против течения, как это удается лососю во время нереста. Всего лишь 10% достигают места своего нереста, остальные погибают в пути». Процесс самообучения в этой сфере достаточно важен - и вы обязаны проделать этот путь самостоятельно.
