Считал, что уже все рассказал на эту тему, но, пока готовил эту рассылку, захотелось еще дополнить, уж очень важная и интересная тема - психология торговли. А натолкнуло меня на это дополнение шутливое письмо - объявление одного из читателей, примерно такого содержания: "молодой, но подающий большие надежды трейдер, в кратчайшие сроки уничтожит любой депозит за минимальное вознаграждение".
А на самом деле, так ли это просто? Я сразу вспомнил о своих давних экспериментах, в которых пробовал обмануть свою психику подменой цели. Вот, предположим, такая ситуация - я участвую в конкурсе, где требуется набрать как можно больше лосса (в пунктах, просто "убить" депозит легко, достаточно открыться несколько раз на всю маржу и дождаться маржин колл). Победитель конкурса получает в конце квартала круглую сумму. Вот после такого внушения я садился за терминал и начинал охоту за лоссами. Надо заметить, процесс шел очень трудно, и "проклятый" профит постоянно "портил" баланс. Ну точно так же, как вел себя лосс при обычной торговле (тогда я еще имел маловато опыта, и, как многие начинающие, в основном оставлял деньги не рынке). В чем же тут дело? А дело в том, что проигрывающий трейдер постоянно нарушает основной принцип, звучащий весьма просто, даже банально : "позволяем профиту расти, ограничиваем убытки". Мы то все делаем как раз наоборот! Как только начинает образовываться небольшой профит, рука все время дергается - закрыть, пока профит, пусть 20 пунктов, но на депозите. Кстати, у трейдеров - профессионалов потому и негативное отношение к "пипсоедским" тактикам, что они противоречат первой части этой концепции - "позволяем профиту расти". Но вот рынок пошел против. Что мы делаем? ПЕРЕЖИДАЕМ! То есть даем лоссу свободно расти и развиваться. Не "поджимаем" его трейлингом (он часто ограничивает рост в самом зародыше). Кстати, если трейдер постоянно "зависает" и пережидает походы рынка против него, депозит он рано или поздно уничтожит. Верный признак трейдера - неудачника. (Надо сказать, такое поведение время от времени случается у всех. Как только увидите, что начали "зависать" и "пережидать" - закройте позиции и отдохните недельку, отдышитесь.) При этом ставится закрывающий ордер в точку открытия или с профитом пунктов 10 - 20, в надежде, что цена вернется. И вот лосс растет, 200 пунктов, 300, потом формируется дно, еще неделя проходит, все это не оказывает положительное воздействие на трейдера и его настроение, потом рынок разворачивается и закрывает позицию с маленьким профитом. Ура! Что радуемся то? За две недели 20 пунктов профита. Этому что ли? Самое неприятное, что стоим как раз на сильном уровне, и, пройдя ее, цена улетает еще пунктов на 200 туда, куда была открыта позиция. Но мы то, с муками, наблюдали, как она ходила против, и уже развернули позицию против, предвкушая, что теперь то мы возьмем кучу профита. В результате опять зависаем. Только теперь - в другую сторону. Еще хуже, когда мы в самой дальней точке, не в силах терпеть уже такой убыток, закрываем, или даже разворачиваем позицию. Можно удивляться этому факту, но сделаем мы это одновременно с тысячами трейдеров по всему миру, что вызовет дальнейшее движение рынка уже в обратном направлении, и опять зависание, но уже на самом краю диапазона, куда цена придет очень не скоро, если вообще придет.
Теперь рассмотрим зеркальный сценарий. Мы выходим на рынок с целью добывания лоссов. Кто - то умный говорил, что нельзя "стрелять от бедра". Ага, значит этим и займемся. Вот цена ринулась вверх, хорошее движение. А мы продаем, нам же лосс нужен. Кто не отмечал, что сразу после открытия, рынок начинает, порой стремительно, двигаться против нашей позиции? Но в этот раз повезло - растет лосс, 10, пунктов, 20, 25, начинает откатывать - скорее фиксируем. Ура, есть 25 пунктов лосса. Ну ка еще разик в ту же сторону - рановато закрылись - и опять получилось, еще 30 пунктов лосса. Опять открываем недрогнувшей рукой - но что то не сработало, рынок пошел в направлении открытой позиции, начал расти профит. Ну ничего, вернется. Ставим закрывающий ордер, чтобы получить 5 пунктов лосса, и все бросаем, надеясь, что на откате "зацепит" ордер. (Заметьте, тейк профитов не ставим!). Утром просыпаемся - профит вырос еще на 100 пунктов. Вот невезет! За последующие три дня профит вырос до 300 пунктов, правда с откатами, но мы не стали там фиксировать убыточный для нас профит, надеясь, что цена вернется. Но конца этому движению не видно, все начали говорить, что оно будет теперь длиться чуть ли не до конца года, и мы, с болью в сердце, фиксируем этот "дикий" профит и разворачиваем позицию, ну теперь то мы лосса наберем и все компенсируем! Вот и нет. Это, оказывается, было дно, и в последующую неделю, под нашими тскливыми взглядами, цена возвращается на старые уровни, принеся нам еще 300 пунктов профита. Катастрофа! Ну, теперь понятно? Как только становится ясно, что ошиблись соткрытием, настроение рынка неправильно определили, или еще что изменилось - не надо ждать, надо закрывать. Закрывать надо лосс маленьким, вдруг он в профит перейдет :)). Закрывать при малейшей опасности, что лосс может уменьшиться, откатить. То есть именно то, что мы привыкли делать с профитом. А вот если получилось "зацепиться", профит растет, ну и пусть растет, не надо ему мешать. Надо просто терпеливо ждать, пока рынок не даст действительно сильных сигналов разворота, желательно на графиках большого временного масштаба, вот только тогда фиксировать профит. Надо постоянно помнить, что фиксация прибыли еще не помещает ваши деньги в зону без риска, и не надо спешить фиксировать позицию. Вот, пожалуй, и все, что я хотел бы добавить на тему "психология торговли". Если Ваша психика умеет крупно проигрывать, она может и крупно выигрывать, процесс то симметричный, попробуйте подменить цели, может это кому то удастся? Только не дайте в процессе работы ей (психике) "прийти в себя", держите под контролем и все время убеждайте, что самое сладкое на свете - это лоссы, а профит вреден и вам не нужен :) И делайте все, что делали раньше, эффективно "убивая" депозиты, но зеркально, нацелившись на "зарабатывание" лоссов. Потом нам расскажите, что получилось, ладно? Да, делайте это на демосчете, как всегда нужно делать при опробации каждой новеллы. А потом поменяйте свое отношение к профиту и лоссу в реальной игре. Помните, лучше журавль в небе, чем утка под кроватью! :))
Разговор этот может быть бесконечным. Вот, пока это все писал, от одной из читательниц, назвалась она Леди, пришло замечательноеписьмо, где она также перечисляет некоторые психологические аспекты работы, выстраданные ею. Я очень благодарен Вам, дорогие читатели, за такие письма. Но публиковать здесь ее письмо не буду - не хочу перегружать вас информацией, тем более я обо всем этом уже не раз писал. А то опять получится, типа "22 простых правила успешной работы на FOREX". Если бы все было так просто! Но человек не может научиться чему - то, просто читая книги, пусть - самые умные и правильные. Человек учится только в ситуациях. Торгуйте, анализируйте свои ошибки, думайте, чтобы было бы, если бы я в этот момент посмотрел на графики внимательней, почему я сидель парализованный, когда нужно было разворачивать позицию, ведь это у меня в плане прямо записано? Почему я открылся на половину депозита, да еще не в очень понятный момент? Когда сигналов на открытие никаких не было? Комментариев начитался, аналитикам поверил? Рискнуть захотелось? Ведь в плане написано - открываться не более 1/10 депозита, почему не выполнил? Можете не анализировать профиты, это естественный для нас результат работы. А вот неудачи анализируйте безжалостно и подробно. Каждую! Не плачьте и не возносите мольбы Богу, во время сильных движений к нему столько молитв поступает, что у него сервер зависает. Все в ваших руках, и профит, и лосс. Аминь!
Применимость торговых тактик
"В целях природы обуздания,
В целях рассеять неученья Тьму
Берем картину мирозданья
И тупо смотрим, что к чему..."
Я уже не раз утверждал, что построение универсальной высокоэффективной механической торговой системы (МТС) попросту невозможно. Невозможно потому, что рынок постоянно и непредсказуемо меняет свои состояния, меняется направление движения и его сила (волатильность), и рынок не повторяется почти никогда, значит не имеет каких то "типовых" состояний и комбинаций. (Хотя многие именно так и представляют себе постулат Тех. анализа - "история повторяется". История может и повторяется, только раньше был царь, а потом - диктатор, по сути примерно одно и то же, а на деле - совершенно другое.) Поэтому любая МТС имеет длительные периоды значительных просадок. КАЖДАЯ! Вот я тестирую одну из МТС, дает 2000 пунктов в год. Неплохо, да? Но вот в январе, например, она дала 700 пунктов прибыли, 400 убытков, а за апрель - вообще 900 пунктов лосса, зато в мае - 1300 прибыли. Ну какой депозит это выдержит? Какой человек выдержит такую серию лоссов? Представленные мной тактики, начиная с "процентного канала", кончая "пробоем средней" - МТС в чистом виде. Прежде чем их предлагать моим читателям, я их достаточно тщательно тестировал, а скользящие каналы мы тестировали с вами вместе. И все они дают устойчивое превышение профита, но за достаточно долгий период времени, скажем - за год. Но внутри случаются и просадки, и убыточные месяцы, все то, что заставляет человека отказаться от использования тактик дальше. Просто страшно становится. Что же делать? Как избежать длительных серий убытков, не уменьшив количества профитов? Мы, конечно, можем несколько усложнить тактики, и эффект от этого, бесспорно, возрастет. Например, воспользуемся концепцией трех экрана, предложенной Элдером. Помните? Суть в следующем - одновременно следует анализировать поведение рынка на трех графиках, с разным временным интервалом. Например больший - дни, средний - 4 часовик, малый - часовик, или даже пятиминутка. При этом в ходе анализа на большом и среднем экранах надо сделать главный вывод - наличие тренда и его направление, достаточна ли волатильность для применения той или иной тактики. Вот скользящие каналы, например, лучше всего работают на флэте, в диапазоне, а пробой средней, или фракталы - ярко вырадженные трендовые тактики. В принципе они неплохо работают и на флэте, ну нуждаются в большой амплитуде движений, волатильности. Определять мы это можем по любому индикатору или группе индикаторов, какой кому больше нравится - по ADX, по MACD, по стохастикам или RSI, не суть важно. Важно то, что на малом экране мы будем открывать позиции только совпадающие с направлением движения на двух больших экранах, сигналы против - будем попросту игнорировать. При этом стопы отнесем подальше, чтобы не зацепило случайными выбросами, мы можем себе это позволить, потому что открываемся в направлении долгосрочной тенденции. Весь смысл тут в том, что долгосрочные тенденции более устойчивые, инерционные, чем краткосрочные. И сигналы на рабочем экране (малом) постоянно опаздывают. А вот если мы работаем в резонансе с долгосрочными, вероятность прибыльной сделки резко возрастает. Правда мы иногда будем упускать резкие, обвальные движения против тренда, ну так что ж? Как ни банально, но лучше не добрать пару сотен пунктов профита, чем нахватать сотню убытков. Так вот, работая в направлении тенденции мы можем использовать ЛЮБУЮ торговую систему, ЛЮБЫЕ сигналы на открытие позиции, даже интуитивные. Все равно процент попаданий настолько велик, что это не имеет особого значения.
Знаете, что чаще всего нас трейдеров "убивает"? Открытие наобум против движения, когда кажется, что цена уже достигла каких то пределов, и теперь движение развернется. Ну нет никаких пределов, поймите это, наконец! Вот когда действительно развернется, и на дейли графике это будет видно, вот только тогда и надо открываться.
Не раньше!
Заработок на форексе это дело очень нелегкое, но если подойти к этому делу с умом, то в принципе, можно неплохо зарабатывать на колебаниях валютных курсов.
