Excel-документ поможет каждому трейдеру реально оценивать затраты на каждую торговую сделку. В отличие от всем известного метода Мартингейла, критерий Келли поможет вам не потерять ваш депозит полностью, так как за начальную величину он берет величину имеющихся денежных средств. Формула Келли для расчета оптимального размера ставки: ((коэффициент * ваш прогноз) - 1) / (коэффициент - 1).
- Ваш депозит: 10000у.е. - Коэффициент на событие: 5.00 - Ваш прогноз на событие: 0.25 (25%)
Получаем: (5.00 * 0.25 - 1) / (5.00 - 1) = 0.0625. Т.е. вы должны поставить на это событие 625у.е. (0.0625 * 10000у.е.).
Главное преимущество этой стратегии - это то, что при неудачном стечении обстоятельств вы теряете меньше денег, когда ваш депозит понижается. Если ваша средняя ставка составляет 10% от ваших средств, то, проиграв 6 раз подряд, вы все еще будете иметь 48% от первоначального депо. А если вы находите вероятности событий на 10% точнее, чем это делает букмекер, то вероятность того, что вы проиграете ставки с коэффициентом 2.0 десять раз подряд, равна всего лишь 0.033%.
Но в то же время критерий Келли не приведет вас к стремительному обогащению. В среднем, с каждой ставкой ваш банк будет увеличиваться на 5%, если вы верно найдете вероятности.
Другой способ - это использовать формулу Келли для определения пропорций ставок, т.е., например, сколько ставить на игру 1 по сравнению с игрой 2. Это можно сделать следующим образом: допустим, по формуле вы получили, что на игру 1 вам нужно поставить 4% от вашего банка, а на игру 2 - 2%. Если вы собираетесь поставить на обе эти игры 100у.е., то вам нужно поставить 4/6 = 67у.е. на первую, и 2/6 = 33у.е. на вторую. Метод можно применять для расчета затрат на сделку и на фондовом рынке и на форексе.
