Досвідчений аналітик, базуючи свої погляди на технічних постулатах ринкової торгівлі, побачить відмінності між штучними та справжніми графіками поведінки ціни. На фоні постійної мінливості настрою ринку, штучні моделі створення вартості здаються дуже посередніми, що не дозволяє трейдеру повністю покластися на модель прогнозування руху ціни. Більш того, валютний ринок постійно піддається впливу зовнішніх шумів, які можна виділити в дві категорії кольору:
- Коричневий шум – свідчить про біржові крахи.
- Чорний шум – відображає розвиток біржових тенденцій під час світових катастроф – стихійні лиха, різкий обвал цін, політичні перевороти, чи зміна діючої влади.
Модель графіків з урахуванням коричневих шумів не так важка в побудові, але й не настільки достовірна в своїх значеннях. Проте в чому мета всіх подібних експериментів в процесі проектування графічних індикаторів ціни?
Спроба аналізу ціни
Перш за все, експериментальна побудова графіків дозволить трейдеру знайти деякий баланс між впевненістю в хаотичності та закономірності становлення, руху ціни. Крім цього, сучасний потік макроекономічної інформації настільки великий, що навіть відомі аналітичні агенства не встигають обробити всі дані, які до них надходять, використовуючи до них жорстку фільтрацію по шкалі важливості.
Замість дорогого, а разом з тим й дуже виснажливого збору корисної інформації, з подальшою обробкою отриманих даних, починаючим трейдерам набагато простіше прийняти випадковість процесу руху ціни. В цьому випадку, використовувані торгові дані будуть представлені спеціалісту в реальному вигляді чи оцінюватись за допомогою трьох значень:
- Краще.
- Гірше.
- Співпадіння з очікуваним значенням.
Подібна модель ймовірності ціни набагато простіша й результативніша, ніж її опонент. Достатньо знати про приблизну ціну закриття, щоб використовувати ймовірність для укладення перспективних угод. Нові дані надходять напротязі всієї торгової сесії, що дозволяє трейдеру вчасно реагувати на зміну уявлення про нинішнє положення валютного ринку. При цьому рівень точності прогнозованих ймовірностей, в залежності від якості сигналів, які надходять, може бути достатньо високим для відкриття позицій на значні суми.
